The captain said to the soldiers, "Fire on." Change into indirect speech.

•  Correct indirect speech হচ্ছে The captain commanded the soldiers to fire on.

• Imperative Sentence- এর Direct speech কে Indirect speech এ রূপান্তর করার নিয়ম: 
- Subject + request/order/advice/beg/forbid + object (যদি থাকে) + to + reported speech এর মূল verb থেকে শেষ পর্যন্ত অংশ। 
- Reported verb- টি অনুরোধ বুঝালে request, আদেশ বুঝালে order/command, উপদেশ বুঝালে advise, অন্যথায় tell দ্বারা পরিবর্তিত হয়। 
Example:
Direct: The captain said to the soldiers, "Fire on."
Indirect: The captain commanded the soldiers to fire on.

Source: Advanced Learner's English Grammar and Composition by Chowdhury & Hussain.