He asked mewhy I was late. The underlined clause is a/an-

wonder, ask, advise, enquire, discuss ইত্যাদি transitive verb এর পরে noun clause বসে। তবে clause টি that দ্বারা শুরু না হয়ে বরং why, where, how, if, এবং whether ইত্যাদি দ্বারা শুরু হবে।
Source: Learning English The Easy Way -Sadruddin Ahmed. (8th edition, lesson 31, page-167).